Сравнение HDB с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HDFC Bank Limited (HDB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HDB и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDB и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | -31.86% | 17.07% | -2.54% | 0.16% | 7.39% | -9.29% | 14.03% | 22.58% | 2.44% | 68.50% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HDB показывает доходность -31.86%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.15% против 12.25% соответственно.
HDB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -21.10%
- С начала года
- -31.86%
- 6 месяцев
- -26.33%
- 1 год
- -21.92%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- -6.75%
- 10 лет*
- 6.15%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDB vs. SCHD — Ранг доходности на риск
HDB
SCHD
Сравнение HDB c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDB | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.88 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | 1.32 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.05 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | 3.55 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDB | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.88 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.58 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.74 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между HDB и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDB и SCHD
Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | 3.41% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок HDB и SCHD
Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDB | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -33.37% | -34.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.18% | -12.74% | -25.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.18% | -16.85% | -21.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -33.37% | -20.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.13% | -3.43% | -32.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -3.34% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 3.75% | +8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDB и SCHD
HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDB | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 2.33% | +8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 7.96% | +10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 15.69% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 14.40% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 16.70% | +12.11% |