PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCYIX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCYIX с SIOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

HCYIX управляется Direxion. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HCYIX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCYIX и SIOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class		-2.52%8.62%10.38%7.07%-10.69%15.81%-1.63%15.59%-2.78%8.36%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, HCYIX показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции HCYIX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 5.36% против 5.05% соответственно.

HCYIX

1 день
0.06%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.77%
1 год
6.32%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.37%
10 лет*
5.36%

SIOAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilton Tactical Income Fund Institutional Class

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с HCYIX:
HCYIX с VFIAXHCYIX с DXKSXHCYIX с DXRLXHCYIX с HCYAXHCYIX с ABRZXHCYIX с DXQLXHCYIX с DXNLX
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с MGINXSIOAX с HSTRX

Сравнение комиссий HCYIX и SIOAX

HCYIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.

HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

HCYIX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCYIX
Ранг доходности на риск HCYIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCYIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCYIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCYIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCYIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCYIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCYIX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCYIXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.29

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

3.05

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.39

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

11.01

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCYIX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCYIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SIOAX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCYIX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCYIXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.29

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.00

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.06

-0.42

Корреляция

Корреляция между HCYIX и SIOAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCYIX и SIOAX

Дивидендная доходность HCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class		6.83%6.51%3.46%3.05%3.01%2.61%3.36%2.87%4.22%2.75%3.87%4.54%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок HCYIX и SIOAX

Максимальная просадка HCYIX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYIX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCYIXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-22.10%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-3.20%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.75%

-17.57%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.70%

-22.10%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-2.25%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-2.35%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.69%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HCYIX и SIOAX

Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что HCYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCYIXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

1.09%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

1.86%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

3.36%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

4.56%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

5.06%

+3.01%