Сравнение HCYIX с PDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).
HCYIX управляется Direxion. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HCYIX и PDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCYIX и PDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYIX Hilton Tactical Income Fund Institutional Class | -2.52% | 8.62% | 10.38% | 7.07% | -10.69% | 15.81% | -1.63% | 11.51% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 19.83% | -10.59% | 36.99% | 44.51% | 23.02% | 68.79% | -44.20% | -10.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HCYIX показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 19.83%.
HCYIX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 5.36%
PDX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 9.93%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 27.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCYIX и PDX
HCYIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.
Доходность на риск
HCYIX vs. PDX — Ранг доходности на риск
HCYIX
PDX
Сравнение HCYIX c PDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCYIX | PDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.54 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.83 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.71 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 1.74 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCYIX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.54 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.07 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.32 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между HCYIX и PDX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCYIX и PDX
Дивидендная доходность HCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности PDX в 20.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYIX Hilton Tactical Income Fund Institutional Class | 6.49% | 6.51% | 3.46% | 3.05% | 3.01% | 2.61% | 3.36% | 2.87% | 4.22% | 2.75% | 3.87% | 4.54% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 20.72% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCYIX и PDX
Максимальная просадка HCYIX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYIX и PDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCYIX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -80.63% | +54.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -20.21% | +15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.75% | -37.24% | +23.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -12.96% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -18.92% | +15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 8.25% | -6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCYIX и PDX
Текущая волатильность для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) составляет 2.19%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что HCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCYIX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 4.60% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 11.16% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 22.72% | -15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 25.78% | -19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 36.86% | -28.79% |