Сравнение HCYAX с HFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).
HCYAX управляется Direxion. Фонд был запущен 15 сент. 2013 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.
Доходность
Сравнение доходности HCYAX и HFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCYAX и HFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | -1.53% | 8.41% | 10.12% | 6.81% | -10.88% | 15.51% | -1.78% | 15.34% | -2.96% | 8.06% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | -0.83% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 38.71% | 10.35% | -1.97% | 9.91% |
Доходность по периодам
С начала года, HCYAX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции HCYAX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 5.24% против 8.41% соответственно.
HCYAX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.24%
HFSAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCYAX и HFSAX
HCYAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.
Доходность на риск
HCYAX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск
HCYAX
HFSAX
Сравнение HCYAX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCYAX | HFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.37 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.18 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.48 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.78 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 9.69 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCYAX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.37 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.35 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.30 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между HCYAX и HFSAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCYAX и HFSAX
Дивидендная доходность HCYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | 6.19% | 6.26% | 3.22% | 2.81% | 2.77% | 2.40% | 3.26% | 2.64% | 3.98% | 2.54% | 3.63% | 4.28% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.83% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок HCYAX и HFSAX
Максимальная просадка HCYAX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYAX и HFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCYAX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -12.81% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -3.68% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -12.81% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.70% | -12.81% | -12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -3.60% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -2.39% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.06% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCYAX и HFSAX
Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что HCYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCYAX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 1.72% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 3.68% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.94% | 4.41% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 6.31% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 6.25% | +1.83% |