Сравнение HCYAX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
HCYAX управляется Direxion. Фонд был запущен 15 сент. 2013 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HCYAX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCYAX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | -2.63% | 8.41% | 10.12% | 6.81% | -10.88% | 15.51% | -1.78% | 15.34% | -2.96% | 8.06% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -3.39% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HCYAX показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции HCYAX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 5.12% против 7.70% соответственно.
HCYAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.12%
GOIIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCYAX и GOIIX
HCYAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
HCYAX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
HCYAX
GOIIX
Сравнение HCYAX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCYAX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.21 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.61 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 4.37 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCYAX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.21 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HCYAX и GOIIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCYAX и GOIIX
Дивидендная доходность HCYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности GOIIX в 8.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | 6.58% | 6.26% | 3.22% | 2.81% | 2.77% | 2.40% | 3.26% | 2.64% | 3.98% | 2.54% | 3.63% | 4.28% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.88% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок HCYAX и GOIIX
Максимальная просадка HCYAX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYAX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCYAX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -43.63% | +17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -8.55% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -23.78% | +9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.70% | -25.07% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -7.10% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -6.44% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.14% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCYAX и GOIIX
Текущая волатильность для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) составляет 2.18%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что HCYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCYAX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 3.77% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 6.48% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 10.40% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 10.58% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 11.22% | -3.15% |