Сравнение HCYAX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
HCYAX управляется Direxion. Фонд был запущен 15 сент. 2013 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HCYAX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCYAX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | -2.63% | 8.41% | 10.12% | 6.81% | -10.88% | 15.51% | -1.78% | 15.34% | -2.96% | 8.06% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 11.64% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HCYAX показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции HCYAX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 5.12% против 4.68% соответственно.
HCYAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.12%
ABRZX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCYAX и ABRZX
HCYAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
HCYAX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
HCYAX
ABRZX
Сравнение HCYAX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCYAX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.03 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.63 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.66 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 10.66 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCYAX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.03 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.33 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.43 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.58 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HCYAX и ABRZX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCYAX и ABRZX
Дивидендная доходность HCYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности ABRZX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | 6.58% | 6.26% | 3.22% | 2.81% | 2.77% | 2.40% | 3.26% | 2.64% | 3.98% | 2.54% | 3.63% | 4.28% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.03% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок HCYAX и ABRZX
Максимальная просадка HCYAX за все время составила -25.70%, примерно равная максимальной просадке ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYAX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCYAX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -26.62% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -6.90% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -19.33% | +5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.70% | -26.62% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -2.36% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -4.79% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.72% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCYAX и ABRZX
Текущая волатильность для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) составляет 2.18%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что HCYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCYAX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 3.98% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 7.55% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 9.36% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 12.17% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 10.88% | -2.81% |