Сравнение HCVAX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
HCVAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HCVAX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCVAX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCVAX Hartford Conservative Allocation Fund | -1.17% | 11.09% | 8.52% | 9.63% | -13.42% | 5.38% | 8.75% | 13.79% | -3.78% | 10.07% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 5.54% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, HCVAX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции HCVAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 4.94% против 16.06% соответственно.
HCVAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 4.94%
WWWEX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCVAX и WWWEX
HCVAX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
HCVAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
HCVAX
WWWEX
Сравнение HCVAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCVAX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.27 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.49 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.48 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 1.20 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCVAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.27 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.24 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между HCVAX и WWWEX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCVAX и WWWEX
Дивидендная доходность HCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности WWWEX в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCVAX Hartford Conservative Allocation Fund | 3.23% | 3.19% | 2.95% | 2.54% | 2.52% | 4.72% | 1.51% | 2.52% | 3.22% | 3.01% | 1.35% | 1.66% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.45% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок HCVAX и WWWEX
Максимальная просадка HCVAX за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCVAX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCVAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -82.60% | +51.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -12.14% | +7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | -26.94% | +8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.45% | -36.00% | +17.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -8.97% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -41.54% | +37.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 4.91% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCVAX и WWWEX
Текущая волатильность для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) составляет 2.78%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что HCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCVAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 5.83% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 14.27% | -10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 18.35% | -11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 19.91% | -13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 19.12% | -12.42% |