Сравнение HCVAX с HSNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX).
HCVAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г.. HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HCVAX и HSNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCVAX и HSNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCVAX Hartford Conservative Allocation Fund | -1.17% | 11.09% | 8.52% | 9.63% | -13.42% | 5.38% | 8.75% | 13.79% | -3.78% | 10.07% |
HSNIX The Hartford Strategic Income Fund | -1.37% | 8.00% | 6.81% | 9.40% | -12.77% | 0.17% | 12.54% | 11.94% | -1.57% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HCVAX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у HSNIX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции HCVAX превзошли акции HSNIX по среднегодовой доходности: 4.94% против 4.50% соответственно.
HCVAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 4.94%
HSNIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCVAX и HSNIX
HCVAX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HSNIX в 0.64%.
Доходность на риск
HCVAX vs. HSNIX — Ранг доходности на риск
HCVAX
HSNIX
Сравнение HCVAX c HSNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCVAX | HSNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.05 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.63 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 6.78 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCVAX | HSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.94 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между HCVAX и HSNIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCVAX и HSNIX
Дивидендная доходность HCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности HSNIX в 6.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCVAX Hartford Conservative Allocation Fund | 3.23% | 3.19% | 2.95% | 2.54% | 2.52% | 4.72% | 1.51% | 2.52% | 3.22% | 3.01% | 1.35% | 1.66% |
HSNIX The Hartford Strategic Income Fund | 6.33% | 5.29% | 5.31% | 5.87% | 4.73% | 4.40% | 4.09% | 4.32% | 6.82% | 6.21% | 5.00% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок HCVAX и HSNIX
Максимальная просадка HCVAX за все время составила -31.09%, что больше максимальной просадки HSNIX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCVAX и HSNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCVAX | HSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -23.39% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -3.68% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | -19.44% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.45% | -19.44% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -2.73% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -3.14% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.88% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCVAX и HSNIX
Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что HCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCVAX | HSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 1.64% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 2.35% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 3.97% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 4.67% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 4.59% | +2.11% |