Сравнение HCVAX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
HCVAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HCVAX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCVAX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCVAX Hartford Conservative Allocation Fund | -1.17% | 11.09% | 8.52% | 9.63% | -13.42% | 5.38% | 8.75% | 13.79% | -3.78% | 10.07% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HCVAX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции HCVAX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 4.94% против 5.50% соответственно.
HCVAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 4.94%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCVAX и NWQIX
HCVAX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
HCVAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
HCVAX
NWQIX
Сравнение HCVAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCVAX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.69 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.72 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.59 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.30 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 13.39 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCVAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.69 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.87 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HCVAX и NWQIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCVAX и NWQIX
Дивидендная доходность HCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCVAX Hartford Conservative Allocation Fund | 3.23% | 3.19% | 2.95% | 2.54% | 2.52% | 4.72% | 1.51% | 2.52% | 3.22% | 3.01% | 1.35% | 1.66% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок HCVAX и NWQIX
Максимальная просадка HCVAX за все время составила -31.09%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCVAX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCVAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -23.89% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -3.75% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | -17.75% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.45% | -23.89% | +5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -1.82% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -3.03% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.92% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCVAX и NWQIX
Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что HCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCVAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 1.97% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 2.98% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 4.54% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 5.66% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 6.32% | +0.38% |