Сравнение HCVAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
HCVAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HCVAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCVAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCVAX Hartford Conservative Allocation Fund | -1.17% | 11.09% | 8.52% | 9.63% | -13.42% | 5.38% | 8.75% | 13.79% | -3.78% | 10.07% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, HCVAX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции HCVAX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 4.94% против 7.28% соответственно.
HCVAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 4.94%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCVAX и TPDAX
HCVAX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
HCVAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
HCVAX
TPDAX
Сравнение HCVAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCVAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.18 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.82 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.59 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 13.57 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCVAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.18 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.96 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HCVAX и TPDAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCVAX и TPDAX
Дивидендная доходность HCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCVAX Hartford Conservative Allocation Fund | 3.23% | 3.19% | 2.95% | 2.54% | 2.52% | 4.72% | 1.51% | 2.52% | 3.22% | 3.01% | 1.35% | 1.66% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCVAX и TPDAX
Максимальная просадка HCVAX за все время составила -31.09%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCVAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCVAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -22.29% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -7.58% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | -17.58% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.45% | -22.29% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -4.97% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -4.94% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.01% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCVAX и TPDAX
Текущая волатильность для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) составляет 2.78%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что HCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCVAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 4.40% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 9.86% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 12.29% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 10.14% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 9.87% | -3.17% |