PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCVAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCVAX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

HCVAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HCVAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCVAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund		-1.17%11.09%8.52%9.63%-13.42%5.38%8.75%13.79%-3.78%2.81%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, HCVAX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

HCVAX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.04%
1 год
8.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.24%
10 лет*
4.94%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Conservative Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с HCVAX:
HCVAX с TGPCXHCVAX с FLRUXHCVAX с NWQIXHCVAX с BWBIXHCVAX с IOEZXHCVAX с HSNIXHCVAX с SCIEX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий HCVAX и PALDX

HCVAX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

HCVAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCVAX
Ранг доходности на риск HCVAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCVAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCVAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCVAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCVAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCVAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCVAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCVAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.86

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.82

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

8.67

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCVAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCVAX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCVAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCVAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.26

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.73

-0.15

Корреляция

Корреляция между HCVAX и PALDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCVAX и PALDX

Дивидендная доходность HCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund		3.23%3.19%2.95%2.54%2.52%4.72%1.51%2.52%3.22%3.01%1.35%1.66%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCVAX и PALDX

Максимальная просадка HCVAX за все время составила -31.09%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCVAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCVAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-26.16%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-8.20%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

-20.47%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-4.16%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-4.16%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.72%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HCVAX и PALDX

Текущая волатильность для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) составляет 2.78%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что HCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCVAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.74%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

6.16%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

11.65%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

12.11%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

12.76%

-6.06%