PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCVAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCVAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

HCVAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HCVAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCVAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund		-1.17%11.09%8.52%9.63%-13.42%5.38%8.75%13.79%-3.78%10.07%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, HCVAX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции HCVAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.94% против 8.70% соответственно.

HCVAX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.04%
1 год
8.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.24%
10 лет*
4.94%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Conservative Allocation Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с HCVAX:
HCVAX с TGPCXHCVAX с FLRUXHCVAX с BWBIXHCVAX с IOEZXHCVAX с NWQIXHCVAX с HSNIXHCVAX с SCIEX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с VTTVXCONWX с MACIXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий HCVAX и CONWX

HCVAX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

HCVAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCVAX
Ранг доходности на риск HCVAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCVAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCVAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCVAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCVAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCVAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCVAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCVAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.71

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.37

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.21

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

12.51

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCVAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCVAX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCVAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCVAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.71

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.79

-0.21

Корреляция

Корреляция между HCVAX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCVAX и CONWX

Дивидендная доходность HCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund		3.23%3.19%2.95%2.54%2.52%4.72%1.51%2.52%3.22%3.01%1.35%1.66%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCVAX и CONWX

Максимальная просадка HCVAX за все время составила -31.09%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCVAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCVAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-26.09%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-8.60%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

-12.49%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.45%

-26.09%

+7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-1.27%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-2.78%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.52%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HCVAX и CONWX

Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что HCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCVAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.25%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

5.47%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

10.70%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

10.27%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

11.16%

-4.46%