Сравнение HCSG с HUMN
HCSG (Healthcare Services Group, Inc.) is a stock, while HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) is Robotics fund actively managed by Roundhill. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCSG и HUMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCSG показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у HUMN с доходностью 26.42%.
HCSG
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 43.51%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- -6.11%
- 10 лет*
- -4.52%
HUMN
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 26.42%
- 6 месяцев
- 29.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCSG и HUMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | 6.96% | 28.32% |
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 26.42% | 19.36% |
Correlation
The correlation between HCSG and HUMN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCSG vs. HUMN — Ранг доходности на риск
HCSG
HUMN
Сравнение HCSG c HUMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCSG | HUMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCSG | HUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.86 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок HCSG и HUMN
Максимальная просадка HCSG за все время составила -81.04%, что больше максимальной просадки HUMN в -20.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCSG и HUMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCSG | HUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.04% | -20.40% | -60.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.76% | -3.01% | -53.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.00% | -4.45% | -27.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HCSG и HUMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCSG | HUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 29.66% | +15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 29.66% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 29.66% | +10.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCSG и HUMN
HCSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 4.68% | 2.89% | 3.26% | 1.92% | 1.43% | 1.87% | 2.04% |
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.57% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCSG and HUMN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HCSG и HUMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор