PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCSG с BIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCSG с BIB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HCSG (Healthcare Services Group, Inc.) is a stock, while BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%). Over the past 10 years, HCSG returned -3.68%/yr vs 9.71%/yr for BIB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCSG и BIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCSG показывает доходность 18.46%, что значительно выше, чем у BIB с доходностью 12.50%. За последние 10 лет акции HCSG уступали акциям BIB по среднегодовой доходности: -3.68% против 9.71% соответственно.

HCSG

1 день
0.49%
1 месяц
10.87%
С начала года
18.46%
6 месяцев
15.68%
1 год
58.39%
3 года*
16.30%
5 лет*
-5.61%
10 лет*
-3.68%

BIB

1 день
1.97%
1 месяц
9.49%
С начала года
12.50%
6 месяцев
8.62%
1 год
100.86%
3 года*
19.65%
5 лет*
-0.74%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCSG и BIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.		18.46%64.61%12.01%-13.58%-28.66%-34.56%19.52%-37.76%-22.39%36.77%
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		12.50%59.21%-9.84%-1.06%-28.85%-6.02%39.79%46.71%-24.93%40.49%

Correlation

The correlation between HCSG and BIB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.37

The correlation between HCSG and BIB shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Healthcare Services Group, Inc.

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

Часто сравнивают с HCSG:
HCSG с NUTXHCSG с VOOHCSG с PFEHCSG с SPYHCSG с QQQHCSG с JNJHCSG с EVER
Часто сравнивают с BIB:
BIB с XBIBIB с BISBIB с LABUBIB с BBHBIB с AMGNBIB с IBBQBIB с ARKG

Доходность на риск

HCSG vs. BIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCSG
Ранг доходности на риск HCSG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCSG: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCSG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCSG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCSG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCSG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BIB
Ранг доходности на риск BIB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCSG c BIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCSGBIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.51

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.08

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

5.99

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

18.30

-10.94

HCSG vs. BIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCSG на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа BIB равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCSG и BIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCSG и BIB

Максимальная просадка HCSG за все время составила -81.04%, что больше максимальной просадки BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCSG и BIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCSGBIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.04%

-67.24%

-13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-16.92%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.96%

-45.30%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.30%

-65.86%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.04%

-66.20%

-14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.11%

-17.29%

-34.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.02%

-32.71%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

5.53%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HCSG и BIB

Текущая волатильность для Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) составляет 7.52%, в то время как у ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что HCSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCSGBIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

13.56%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.03%

31.65%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.86%

40.43%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.12%

43.60%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.55%

46.39%

-5.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCSG и BIB

HCSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		0.55%0.77%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%7.10%4.68%2.89%3.26%1.92%1.43%1.87%2.04%

Часто задаваемые вопросы

HCSG and BIB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIB has higher volatility (13.56%) compared to HCSG (7.52%). In terms of maximum drawdown, HCSG dropped -81.04% vs BIB's -67.24%.

BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCSG и BIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор