Сравнение HCSG с BIB
HCSG (Healthcare Services Group, Inc.) is a stock, while BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%). Over the past 10 years, HCSG returned -4.65%/yr vs 5.68%/yr for BIB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCSG и BIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCSG показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у BIB с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции HCSG уступали акциям BIB по среднегодовой доходности: -4.65% против 5.68% соответственно.
HCSG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 42.99%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- -6.35%
- 10 лет*
- -4.65%
BIB
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 76.61%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- 5.68%
Сравнение доходности по годам HCSG и BIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | 5.60% | 64.61% | 12.01% | -13.58% | -28.66% | -34.56% | 19.52% | -37.76% | -22.39% | 36.77% |
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | -0.51% | 59.21% | -9.84% | -1.06% | -28.85% | -6.02% | 39.79% | 46.71% | -24.93% | 40.49% |
Correlation
The correlation between HCSG and BIB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2010 г. | 0.37 |
The correlation between HCSG and BIB shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCSG vs. BIB — Ранг доходности на риск
HCSG
BIB
Сравнение HCSG c BIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCSG | BIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 4.55 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 14.49 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCSG | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.95 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.02 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.12 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок HCSG и BIB
Максимальная просадка HCSG за все время составила -81.04%, что больше максимальной просадки BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCSG и BIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCSG | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.04% | -67.24% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.88% | -16.92% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.96% | -45.30% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.47% | -65.86% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.04% | -66.20% | -14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -26.85% | -30.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.00% | -32.74% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 5.30% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCSG и BIB
Текущая волатильность для Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) составляет 9.41%, в то время как у ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что HCSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCSG | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 13.91% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 30.57% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 39.59% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 43.56% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 46.50% | -6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCSG и BIB
HCSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.62% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 4.68% | 2.89% | 3.26% | 1.92% | 1.43% | 1.87% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
HCSG and BIB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIB has higher volatility (13.91%) compared to HCSG (9.41%). In terms of maximum drawdown, HCSG dropped -81.04% vs BIB's -67.24%.
BIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCSG и BIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор