Сравнение HCRE.TO с AVDV
HCRE.TO (Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - HCRE.TO is a REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return), while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. HCRE.TO is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, HCRE.TO returned 3.98%/yr vs 16.97%/yr for AVDV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HCRE.TO charges 0.30%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности HCRE.TO и AVDV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HCRE.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HCRE.TO показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 17.51%.
HCRE.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 45.88%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCRE.TO и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRE.TO Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF | 9.39% | 12.54% | 3.71% | 0.93% | -17.12% | 33.69% | -6.72% | 0.72% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 18.25% | 42.52% | 18.00% | 14.27% | -5.16% | 14.75% | 3.23% | 9.58% |
Correlation
The correlation between HCRE.TO and AVDV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.33 |
The correlation between HCRE.TO and AVDV shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HCRE.TO и AVDV
Секторы
HCRE.TO
AVDV
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
HCRE.TO
AVDV
Сырьевые материалы
HCRE.TO
-
AVDV
Коммуникационные услуги
HCRE.TO
-
AVDV
Потребительский циклический сектор
HCRE.TO
-
AVDV
Потребительский защитный сектор
HCRE.TO
-
AVDV
Энергетика
HCRE.TO
-
AVDV
Финансовые услуги
HCRE.TO
-
AVDV
Здравоохранение
HCRE.TO
-
AVDV
Промышленность
HCRE.TO
-
AVDV
Технологии
HCRE.TO
-
AVDV
Коммунальные услуги
HCRE.TO
-
AVDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCRE.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск
HCRE.TO
AVDV
Сравнение HCRE.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCRE.TO | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.60 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.64 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 15.75 | -11.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCRE.TO | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 3.23 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.22 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.03 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок HCRE.TO и AVDV
Максимальная просадка HCRE.TO за все время составила -43.39%, что больше максимальной просадки AVDV в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRE.TO и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCRE.TO | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.39% | -36.44% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -12.67% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -14.64% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -21.76% | -11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.75% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -4.85% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.92% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCRE.TO и AVDV
Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) составляет 3.28%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что HCRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCRE.TO | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.63% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 12.08% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 14.26% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 14.02% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 16.18% | +5.44% |
Сравнение комиссий HCRE.TO и AVDV
HCRE.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCRE.TO и AVDV
HCRE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.73% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
HCRE.TO Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCRE.TO and AVDV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCRE.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCRE.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.
HCRE.TO is categorized as REIT, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Global X and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for HCRE.TO and 0.36% for AVDV.
Подберите оптимальное распределение для HCRE.TO и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор