Сравнение HCRB с CPLB
HCRB (Hartford Core Bond ETF) and CPLB (NYLI MacKay Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - HCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Hartford, while CPLB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by NYLI. Both are actively managed. Over the past 5 years, HCRB returned -0.10%/yr vs 0.65%/yr for CPLB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HCRB charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for CPLB.
Доходность
Сравнение доходности HCRB и CPLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCRB показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у CPLB с доходностью 0.81%.
HCRB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.16%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- —
CPLB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCRB и CPLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | 0.19% | 7.06% | 2.23% | 6.98% | -14.61% | -0.06% |
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 0.81% | 7.76% | 4.19% | 7.16% | -14.44% | 0.35% |
Correlation
The correlation between HCRB and CPLB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between HCRB and CPLB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCRB vs. CPLB — Ранг доходности на риск
HCRB
CPLB
Сравнение HCRB c CPLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCRB | CPLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.92 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 5.56 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCRB и CPLB
Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, примерно равная максимальной просадке CPLB в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и CPLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCRB | CPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -18.96% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.60% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.18% | -5.90% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -18.96% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.12% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -6.94% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.90% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCRB и CPLB
Hartford Core Bond ETF (HCRB) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что HCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCRB | CPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.83% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.79% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 3.58% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 5.02% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 5.00% | +0.92% |
Сравнение комиссий HCRB и CPLB
HCRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CPLB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCRB и CPLB
Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности CPLB в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 5.52% | 5.46% | 5.40% | 4.82% | 3.17% | 0.95% | 0.00% |
HCRB Hartford Core Bond ETF | 4.23% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
HCRB and CPLB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCRB has higher volatility (1.15%) compared to CPLB (0.83%). In terms of maximum drawdown, HCRB dropped -19.90% vs CPLB's -18.96%.
On 5-year performance, CPLB leads with 0.65% vs -0.10% for HCRB. On fees, HCRB is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CPLB has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CPLB has performed better with a 0.65% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HCRB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for CPLB.
CPLB has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 4.23% for HCRB.
HCRB is categorized as Intermediate Core Bond, while CPLB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Hartford and NYLI. Their fees differ too: 0.29% for HCRB and 0.30% for CPLB.
CPLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCRB и CPLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор