PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCPIX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCPIX с URPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCPIX (ProFunds UltraSector Health Care Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - HCPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, HCPIX returned 8.08%/yr vs -28.85%/yr for URPIX. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. HCPIX charges 1.61%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.

Доходность

Сравнение доходности HCPIX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCPIX показывает доходность -9.32%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -18.36%. За последние 10 лет акции HCPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 8.08% против -28.85% соответственно.

HCPIX

1 день
-1.49%
1 месяц
1.28%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-9.29%
1 год
12.76%
3 года*
3.17%
5 лет*
2.22%
10 лет*
8.08%

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCPIX и URPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		-9.32%16.02%-1.37%-1.30%-10.60%33.92%16.86%28.41%4.96%19.48%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between HCPIX and URPIX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

-0.74

Over the past year, the inverse relationship between HCPIX and URPIX has weakened: their correlation has moved from -0.74 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Health Care Fund

ProFunds UltraBear Fund

Часто сравнивают с HCPIX:
HCPIX с UDPIXHCPIX с BMPIXHCPIX с SMPIXHCPIX с ORIHCPIX с RMQHXHCPIX с BLPIXHCPIX с BIPIX
Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX

Доходность на риск

HCPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCPIX
Ранг доходности на риск HCPIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCPIXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-1.55

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
-2.43

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.74

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-1.00

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

-1.77

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCPIX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCPIX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа URPIX равного -1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCPIX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCPIXURPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

-1.55

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.70

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

-0.81

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.56

+0.82

Просадки

Сравнение просадок HCPIX и URPIX

Максимальная просадка HCPIX за все время составила -64.90%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCPIX и URPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCPIXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-99.92%

+35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-36.62%

+20.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-69.89%

+42.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-76.97%

+49.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-96.96%

+56.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-99.92%

+85.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.01%

-79.07%

+58.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

20.71%

-13.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HCPIX и URPIX

ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что HCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCPIXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.71%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.37%

18.10%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

23.76%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

33.83%

-11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

35.62%

-10.62%

Сравнение комиссий HCPIX и URPIX

HCPIX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCPIX и URPIX

Дивидендная доходность HCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности URPIX в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		0.19%0.17%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCPIX and URPIX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCPIX has higher volatility (6.11%) compared to URPIX (5.71%). In terms of maximum drawdown, HCPIX dropped -64.90% vs URPIX's -99.92%.

HCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCPIX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор