Сравнение HCPIX с RYEUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX).
HCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HCPIX и RYEUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCPIX и RYEUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | -8.32% | 16.02% | -1.37% | -1.30% | -10.60% | 33.92% | 16.86% | 28.41% | 4.96% | 19.48% |
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | -1.88% | 32.95% | -2.61% | 19.53% | -12.87% | 18.73% | 0.35% | 29.80% | -18.72% | 28.14% |
Доходность по периодам
С начала года, HCPIX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у RYEUX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции HCPIX превзошли акции RYEUX по среднегодовой доходности: 9.00% против 8.02% соответственно.
HCPIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.00%
RYEUX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 8.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCPIX и RYEUX
HCPIX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии RYEUX в 1.69%.
Доходность на риск
HCPIX vs. RYEUX — Ранг доходности на риск
HCPIX
RYEUX
Сравнение HCPIX c RYEUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCPIX | RYEUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.64 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 0.99 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.85 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 3.01 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.64 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.41 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.03 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между HCPIX и RYEUX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCPIX и RYEUX
Дивидендная доходность HCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности RYEUX в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | 0.19% | 0.17% | 0.82% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | 6.07% | 5.95% | 12.32% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 5.03% | 0.46% | 8.58% | 0.25% | 0.91% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок HCPIX и RYEUX
Максимальная просадка HCPIX за все время составила -64.90%, что меньше максимальной просадки RYEUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCPIX и RYEUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -76.19% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | -15.24% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -33.39% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -42.08% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -11.34% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -37.55% | +16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 4.30% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCPIX и RYEUX
Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) составляет 7.01%, в то время как у Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что HCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 9.61% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 14.14% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 21.83% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 20.75% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 22.48% | +2.50% |