Сравнение HCPIX с RMQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX).
HCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. RMQAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HCPIX и RMQAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCPIX и RMQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | -8.32% | 16.02% | -1.37% | -1.30% | -10.60% | 33.92% | 16.86% | 28.41% | 4.96% | 19.48% |
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -12.98% | 33.92% | 44.76% | 115.91% | -59.93% | 56.36% | 101.06% | 80.80% | -7.28% | 69.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HCPIX показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у RMQAX с доходностью -12.98%. За последние 10 лет акции HCPIX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: 9.00% против 31.08% соответственно.
HCPIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.00%
RMQAX
- 1 день
- 7.46%
- 1 месяц
- -10.36%
- С начала года
- -12.98%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- 37.10%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- 31.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCPIX и RMQAX
HCPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.
Доходность на риск
HCPIX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск
HCPIX
RMQAX
Сравнение HCPIX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCPIX | RMQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.87 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.54 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.65 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 5.66 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCPIX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.87 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.67 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.64 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между HCPIX и RMQAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCPIX и RMQAX
Дивидендная доходность HCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности RMQAX в 41.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | 0.19% | 0.17% | 0.82% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.03% |
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 41.68% | 36.27% | 26.02% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCPIX и RMQAX
Максимальная просадка HCPIX за все время составила -64.90%, примерно равная максимальной просадке RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCPIX и RMQAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCPIX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -63.18% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | -25.11% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -63.18% | +35.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -63.18% | +22.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -19.36% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -13.05% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 7.30% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCPIX и RMQAX
Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) составляет 7.01%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что HCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCPIX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 13.71% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 26.24% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 47.80% | -21.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 46.26% | -24.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 46.34% | -21.36% |