Сравнение HCOW с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
HCOW и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HCOW и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCOW и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | -1.59% | 5.76% | 7.63% | 6.44% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HCOW показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%.
HCOW
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCOW и HDV
HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
HCOW vs. HDV — Ранг доходности на риск
HCOW
HDV
Сравнение HCOW c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCOW | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.16 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.60 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.41 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 5.27 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCOW | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.16 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.72 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между HCOW и HDV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCOW и HDV
Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 11.89% | 10.88% | 8.13% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок HCOW и HDV
Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCOW | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -37.04% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | -9.78% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -3.84% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -3.09% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.69% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCOW и HDV
Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что HCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCOW | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.95% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 7.18% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 12.80% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 12.80% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 15.70% | +2.22% |