PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. HCOW is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, HCOW returned 21.68% vs 20.35% for HDV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%.

HCOW

1 день
-0.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.26%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и HDV

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.48%5.76%7.63%6.44%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%0.89%

Correlation

The correlation between HCOW and HDV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.58

The correlation between HCOW and HDV shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HCOW и HDV

Секторы
HCOW
HDV

Технологии

21.0%
8.2%

Промышленность

18.7%
1.4%

Финансовые услуги

17.2%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.1%

Энергетика

8.2%
22.3%

Здравоохранение

8.0%
16.5%

Сырьевые материалы

6.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.7%
0.1%

Коммунальные услуги

2.8%
9.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
24.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

HCOW
21.0%
HDV
8.2%

Промышленность

HCOW
18.7%
HDV
1.4%

Финансовые услуги

HCOW
17.2%
HDV
11.1%

Потребительский циклический сектор

HCOW
10.9%
HDV
6.1%

Энергетика

HCOW
8.2%
HDV
22.3%

Здравоохранение

HCOW
8.0%
HDV
16.5%

Сырьевые материалы

HCOW
6.0%
HDV
1.2%

Коммуникационные услуги

HCOW
4.7%
HDV
0.1%

Коммунальные услуги

HCOW
2.8%
HDV
9.2%

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.4%
HDV
24.1%

Недвижимость

HCOW

-

HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHD
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

HCOW vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCOWHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.10

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.11

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.95

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

11.02

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCOW vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCOWHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.10

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.20

Просадки

Сравнение просадок HCOW и HDV

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-37.04%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-5.18%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-2.54%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.09%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.85%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и HDV

Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что HCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.19%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

7.56%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

9.73%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

12.82%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

15.73%

+1.87%

Сравнение комиссий HCOW и HDV

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и HDV

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности HDV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.73%10.88%8.13%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and HDV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCOW has higher volatility (3.63%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HCOW leads with 21.68% vs 20.35% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HCOW has performed better with a 21.68% return vs 20.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 2.91% for HDV.

HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор