Сравнение HCOW с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
HCOW и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HCOW и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCOW и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | -1.59% | 18.83% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.02% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HCOW показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 0.02%.
HCOW
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCOW и CSTK
HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
HCOW vs. CSTK — Ранг доходности на риск
HCOW
CSTK
Сравнение HCOW c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCOW | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCOW | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.78 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между HCOW и CSTK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCOW и CSTK
Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности CSTK в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 11.89% | 10.88% | 8.13% | 1.99% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.97% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCOW и CSTK
Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCOW | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -8.87% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -6.78% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -1.26% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HCOW и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCOW | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 11.70% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 11.70% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 11.70% | +6.22% |