PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с AIEQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index. HCOW is actively managed, while AIEQ is passively managed. Over the past year, HCOW returned 19.08% vs 19.15% for AIEQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for AIEQ.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у AIEQ с доходностью 8.03%.

HCOW

1 день
0.08%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.04%
6 месяцев
3.74%
1 год
19.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIEQ

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.14%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.07%
1 год
19.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и AIEQ

2026 (YTD)20252024
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.04%5.76%8.34%
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		8.03%13.96%15.21%

Correlation

The correlation between HCOW and AIEQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.67

The correlation between HCOW and AIEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCOW и AIEQ

Секторы
HCOW
AIEQ

Технологии

25.6%
39.7%

Промышленность

18.5%
10.4%

Финансовые услуги

16.7%
11.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.7%

Здравоохранение

7.7%
6.7%

Энергетика

7.0%
2.8%

Сырьевые материалы

5.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
11.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.6%

Коммунальные услуги

2.3%
0.3%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

HCOW
25.6%
AIEQ
39.7%

Промышленность

HCOW
18.5%
AIEQ
10.4%

Финансовые услуги

HCOW
16.7%
AIEQ
11.7%

Потребительский циклический сектор

HCOW
9.7%
AIEQ
9.7%

Здравоохранение

HCOW
7.7%
AIEQ
6.7%

Энергетика

HCOW
7.0%
AIEQ
2.8%

Сырьевые материалы

HCOW
5.9%
AIEQ
2.8%

Коммуникационные услуги

HCOW
4.2%
AIEQ
11.2%

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.5%
AIEQ
4.6%

Коммунальные услуги

HCOW
2.3%
AIEQ
0.3%

Недвижимость

HCOW

-

AIEQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Amplify AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHD
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Доходность на риск

HCOW vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCOWAIEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.50

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.07

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.11

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

8.00

+1.74

HCOW vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIEQ равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCOW и AIEQ

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, примерно равная максимальной просадке AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и AIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-24.19%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-9.11%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.85%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.28%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.40%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и AIEQ

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 3.37%, в то время как у Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.68%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

10.15%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

12.87%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

19.47%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

19.47%

-1.94%

Сравнение комиссий HCOW и AIEQ

HCOW берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и AIEQ

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности AIEQ в 0.40%

ПозицияTTM202520242023
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.40%0.43%0.65%0.00%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.78%10.88%8.13%1.99%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and AIEQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIEQ has higher volatility (4.68%) compared to HCOW (3.37%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs AIEQ's -24.19%.

On 1-year performance, AIEQ leads with 19.15% vs 19.08% for HCOW. On fees, HCOW is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HCOW has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIEQ has performed better with a 19.15% return vs 19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HCOW is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for AIEQ.

HCOW has the higher dividend yield at 11.78%, compared with 0.40% for AIEQ.

HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.75% for AIEQ.

AIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и AIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор