Сравнение HCMT с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
HCMT и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMT и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMT и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | -8.51% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
HCMT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и UNOV
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
HCMT vs. UNOV — Ранг доходности на риск
HCMT
UNOV
Сравнение HCMT c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.16 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.71 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.75 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 8.25 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.16 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между HCMT и UNOV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и UNOV
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.43% | 2.75% | 0.63% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и UNOV
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMT | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -13.84% | -22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -5.78% | -13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -2.93% | -10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -1.69% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 1.23% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и UNOV
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMT | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 2.73% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 4.56% | +15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.73% | 8.51% | +21.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 6.78% | +22.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 7.77% | +21.23% |