PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HCMT с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMT с UNOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both exchange-traded funds - HCMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Direxion, while UNOV is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. HCMT is actively managed, while UNOV is passively managed. Over the past 3 years, HCMT returned 15.38%/yr vs 9.22%/yr for UNOV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HCMT charges 1.17%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.

Доходность

Сравнение доходности HCMT и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью 6.17%.

HCMT

1 день
-2.30%
1 месяц
-3.95%
6 месяцев
1.80%
С начала года
4.02%
1 год
21.59%
3 года*
15.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
-0.15%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
5.31%
С начала года
6.17%
1 год
11.46%
3 года*
9.22%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMT и UNOV

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		4.02%7.39%39.14%6.45%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		6.17%9.92%9.42%4.08%

Correlation

The correlation between HCMT and UNOV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between HCMT and UNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCMT и UNOV

Секторы
HCMT
UNOV

Технологии

39.1%
38.4%

Финансовые услуги

11.1%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.0%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Промышленность

7.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

HCMT
39.1%
UNOV
38.4%

Финансовые услуги

HCMT
11.1%
UNOV
11.0%

Коммуникационные услуги

HCMT
10.6%
UNOV
10.8%

Потребительский циклический сектор

HCMT
9.9%
UNOV
10.0%

Здравоохранение

HCMT
8.3%
UNOV
8.4%

Промышленность

HCMT
7.8%
UNOV
7.9%

Потребительский защитный сектор

HCMT
4.5%
UNOV
4.6%

Энергетика

HCMT
3.1%
UNOV
3.2%

Коммунальные услуги

HCMT
2.1%
UNOV
2.1%

Недвижимость

HCMT
1.8%
UNOV
1.8%

Сырьевые материалы

HCMT
1.7%
UNOV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с HCMPXHCMT с SCHDHCMT с JEPQHCMT с SPXLHCMT с HCMDX
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с FAUGUNOV с FJUNUNOV с SPYUNOV с UJUNUNOV с XMAGUNOV с QUALUNOV с FTAG

Доходность на риск

HCMT vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCMTUNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.99

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.86

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.54

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

12.08

-8.66

HCMT vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCMT и UNOV

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и UNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMTUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-13.84%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-4.52%

-10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.26%

-9.10%

-27.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-0.15%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-1.64%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

0.95%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и UNOV

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMTUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

1.48%

+9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

4.98%

+15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

5.78%

+21.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.10%

6.89%

+22.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

7.70%

+21.40%

Сравнение комиссий HCMT и UNOV

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и UNOV

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.60%0.43%2.75%0.63%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCMT and UNOV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCMT has higher volatility (10.72%) compared to UNOV (1.48%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs UNOV's -13.84%.

On 3-year performance, HCMT leads with 15.38% vs 9.22% for UNOV. On fees, UNOV is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HCMT has performed better with a 15.38% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNOV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

HCMT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for UNOV.

HCMT is categorized as Large Cap Blend Equities, while UNOV is Defined Outcome. They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 0.79% for UNOV.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMT и UNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор