PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HCMT с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMT с SIXA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HCMT returned 15.38%/yr vs 20.22%/yr for SIXA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCMT charges 1.17%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности HCMT и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.

HCMT

1 день
-2.30%
1 месяц
-3.95%
6 месяцев
1.80%
С начала года
4.02%
1 год
21.59%
3 года*
15.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXA

1 день
0.98%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.76%
1 год
19.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMT и SIXA

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		4.02%7.39%39.14%6.45%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.76%15.52%22.70%9.16%

Correlation

The correlation between HCMT and SIXA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.57

Over the past year, the correlation between HCMT and SIXA has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HCMT и SIXA

Секторы
HCMT
SIXA

Технологии

39.1%
19.2%

Финансовые услуги

11.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

10.6%
13.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
3.9%

Здравоохранение

8.3%
14.5%

Промышленность

7.8%
6.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
23.2%

Энергетика

3.1%
4.8%

Коммунальные услуги

2.1%
5.0%

Недвижимость

1.8%
1.3%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

HCMT
39.1%
SIXA
19.2%

Финансовые услуги

HCMT
11.1%
SIXA
7.7%

Коммуникационные услуги

HCMT
10.6%
SIXA
13.9%

Потребительский циклический сектор

HCMT
9.9%
SIXA
3.9%

Здравоохранение

HCMT
8.3%
SIXA
14.5%

Промышленность

HCMT
7.8%
SIXA
6.5%

Потребительский защитный сектор

HCMT
4.5%
SIXA
23.2%

Энергетика

HCMT
3.1%
SIXA
4.8%

Коммунальные услуги

HCMT
2.1%
SIXA
5.0%

Недвижимость

HCMT
1.8%
SIXA
1.3%

Сырьевые материалы

HCMT
1.7%
SIXA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с HCMPXHCMT с SCHDHCMT с JEPQHCMT с SPXLHCMT с HCMDX
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

HCMT vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCMTSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.18

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.28

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.47

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

13.14

-9.72

HCMT vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SIXA равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCMT и SIXA

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMTSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-18.38%

-17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-5.59%

-9.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.26%

-11.22%

-25.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

0.00%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-2.95%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

1.47%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и SIXA

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMTSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

2.40%

+8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

6.99%

+13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

8.89%

+18.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.10%

12.78%

+16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

13.28%

+15.82%

Сравнение комиссий HCMT и SIXA

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и SIXA

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SIXA в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.60%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%0.00%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%

Часто задаваемые вопросы

HCMT and SIXA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCMT has higher volatility (10.72%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs SIXA's -18.38%.

On 3-year performance, SIXA leads with 20.22% vs 15.38% for HCMT. On fees, SIXA is cheaper at 0.86% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIXA has performed better with a 20.22% return vs 15.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXA is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.60% for HCMT.

They also come from different issuers: Direxion and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMT и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор