PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMT с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. HCMT is actively managed, while SCHB is passively managed. Over the past year, HCMT returned 42.26% vs 28.80% for SCHB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HCMT charges 1.17%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности HCMT и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.78%.

HCMT

1 день
-0.42%
1 месяц
12.39%
С начала года
10.71%
6 месяцев
8.81%
1 год
42.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMT и SCHB

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		10.71%7.39%39.14%5.67%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%10.41%

Correlation

The correlation between HCMT and SCHB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.91

The correlation between HCMT and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCMT и SCHB

Секторы
HCMT
SCHB

Технологии

12.9%
34.4%

Финансовые услуги

3.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

3.3%
10.1%

Здравоохранение

2.8%
8.9%

Промышленность

2.6%
9.4%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.6%

Энергетика

1.1%
3.7%

Коммунальные услуги

0.9%
2.3%

Недвижимость

0.6%
2.4%

Сырьевые материалы

0.6%
2.0%

Технологии

HCMT
12.9%
SCHB
34.4%

Финансовые услуги

HCMT
3.8%
SCHB
12.2%

Коммуникационные услуги

HCMT
3.6%
SCHB
10.1%

Потребительский циклический сектор

HCMT
3.3%
SCHB
10.1%

Здравоохранение

HCMT
2.8%
SCHB
8.9%

Промышленность

HCMT
2.6%
SCHB
9.4%

Потребительский защитный сектор

HCMT
1.6%
SCHB
4.6%

Энергетика

HCMT
1.1%
SCHB
3.7%

Коммунальные услуги

HCMT
0.9%
SCHB
2.3%

Недвижимость

HCMT
0.6%
SCHB
2.4%

Сырьевые материалы

HCMT
0.6%
SCHB
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с HCMPXHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с SPXL
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

HCMT vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.39

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.25

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.25

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

14.90

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.39

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.83

-0.10

Просадки

Сравнение просадок HCMT и SCHB

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMTSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-35.27%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-8.91%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.27%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.11%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

1.94%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и SCHB

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMTSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

2.97%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

9.14%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

12.11%

+12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.46%

17.24%

+11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

18.31%

+10.15%

Сравнение комиссий HCMT и SCHB

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и SCHB

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.38%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

HCMT and SCHB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCMT has higher volatility (5.78%) compared to SCHB (2.97%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs SCHB's -35.27%.

On 1-year performance, HCMT leads with 42.26% vs 28.80% for SCHB. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HCMT has performed better with a 42.26% return vs 28.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

SCHB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.38% for HCMT.

They also come from different issuers: Direxion and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMT и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор