PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMT с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

HCMT и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMT и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMT и PSCX

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		-8.51%7.39%39.14%5.67%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%6.37%

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

HCMT

1 день
0.09%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-6.74%
1 год
15.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с SPXLHCMT с SPMOHCMT с SMHHCMT с JEPQ
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с VTIPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с FTAGPSCX с MGC

Сравнение комиссий HCMT и PSCX

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.

HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

HCMT vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.38

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.06

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.00

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

10.18

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.38

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.11

-0.62

Корреляция

Корреляция между HCMT и PSCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и PSCX

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.43%2.75%0.63%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCMT и PSCX

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMTPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-10.20%

-26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-6.15%

-13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-2.58%

-10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-1.92%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

1.21%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и PSCX

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMTPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

2.82%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

4.31%

+15.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.73%

8.83%

+20.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

7.06%

+21.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.00%

7.02%

+21.98%