Сравнение HCMT с GXLC
HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. HCMT is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HCMT charges 1.17%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности HCMT и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 10.49%.
HCMT
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -3.95%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 4.02%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCMT и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 4.02% | 3.62% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 3.22% |
Correlation
The correlation between HCMT and GXLC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCMT vs. GXLC — Ранг доходности на риск
HCMT
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HCMT c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCMT | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCMT и GXLC
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCMT | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -9.08% | -27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -1.09% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -1.54% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCMT | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 13.53% | +13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 13.53% | +15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 13.53% | +15.57% |
Сравнение комиссий HCMT и GXLC
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и GXLC
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.60% | 0.43% | 2.75% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
HCMT and GXLC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.
GXLC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.60% for HCMT.
They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для HCMT и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор