PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMT с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

HCMT и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMT и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMT и FTIF

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		-8.51%7.39%39.14%5.67%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%12.37%

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

HCMT

1 день
0.09%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-6.74%
1 год
15.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с SPXLHCMT с SPMOHCMT с SMHHCMT с JEPQ
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий HCMT и FTIF

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

HCMT vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.37

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.93

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.85

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

9.09

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.37

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.68

-0.19

Корреляция

Корреляция между HCMT и FTIF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и FTIF

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FTIF в 1.17%

TTM202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.43%2.75%0.63%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%

Просадки

Сравнение просадок HCMT и FTIF

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMTFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-27.83%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-17.27%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-1.03%

-12.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-6.28%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

3.51%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и FTIF

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMTFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

3.87%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

11.65%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.73%

22.97%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

19.27%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.00%

19.27%

+9.73%