PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMPX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMPX с VVIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMPX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMPX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		-5.01%15.92%43.56%16.87%-22.96%36.55%27.80%24.02%-14.61%17.02%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.30%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Доходность по периодам

С начала года, HCMPX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции HCMPX превзошли акции VVIAX по среднегодовой доходности: 14.00% против 11.79% соответственно.

HCMPX

1 день
0.98%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
-3.15%
1 год
21.05%
3 года*
22.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
14.00%

VVIAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Dividend Sector Plus Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HCMPX:
HCMPX с HCMDXHCMPX с SPHDHCMPX с HCMTHCMPX с QGRWHCMPX с COWGHCMPX с DGRWHCMPX с CGBL
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий HCMPX и VVIAX

HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HCMPX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMPX
Ранг доходности на риск HCMPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMPX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMPX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMPX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMPXVVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.56

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.53

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

6.89

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMPX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMPX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMPX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMPXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.08

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.40

+0.25

Корреляция

Корреляция между HCMPX и VVIAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMPX и VVIAX

Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VVIAX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		0.45%0.43%29.52%5.15%8.57%0.00%0.00%0.15%12.87%8.64%4.18%2.18%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Просадки

Сравнение просадок HCMPX и VVIAX

Максимальная просадка HCMPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMPXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-59.32%

+30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.28%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-17.14%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.88%

-36.80%

+7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-4.82%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-9.67%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.50%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMPX и VVIAX

HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMPXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

3.80%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

7.69%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

14.88%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

13.92%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

16.74%

+3.47%