Сравнение HCMPX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMPX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMPX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | -5.01% | 15.92% | 43.56% | 16.87% | -22.96% | 36.55% | 27.80% | 24.02% | -14.61% | 17.02% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMPX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции HCMPX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 14.00% против 10.41% соответственно.
HCMPX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 14.00%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMPX и VIHAX
HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
HCMPX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
HCMPX
VIHAX
Сравнение HCMPX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMPX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.32 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.96 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.01 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 12.38 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMPX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.32 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.91 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HCMPX и VIHAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMPX и VIHAX
Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | 0.45% | 0.43% | 29.52% | 5.15% | 8.57% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 12.87% | 8.64% | 4.18% | 2.18% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCMPX и VIHAX
Максимальная просадка HCMPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMPX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -38.80% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -10.66% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -23.92% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.88% | -38.80% | +9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -6.64% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -6.09% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.59% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMPX и VIHAX
HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеют волатильность 5.88% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMPX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 6.16% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 9.08% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 14.29% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 13.69% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 15.92% | +4.29% |