Сравнение HCMKX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Income Plus Fund (HCMKX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
HCMKX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMKX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMKX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | -6.85% | 15.06% | 32.19% | 20.68% | -24.98% | 8.97% | 39.45% | 14.64% | -4.75% | 5.72% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMKX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью -3.02%.
HCMKX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMKX и TSAIX
HCMKX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
HCMKX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
HCMKX
TSAIX
Сравнение HCMKX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMKX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.62 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.45 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 6.28 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMKX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HCMKX и TSAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMKX и TSAIX
Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | 3.92% | 3.66% | 19.48% | 0.04% | 0.00% | 0.20% | 0.27% | 0.16% | 5.97% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок HCMKX и TSAIX
Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMKX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -34.58% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -11.72% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -28.28% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -7.52% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -4.96% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.71% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMKX и TSAIX
Текущая волатильность для HCM Income Plus Fund (HCMKX) составляет 5.41%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что HCMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMKX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.34% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 10.26% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 17.32% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 16.20% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 17.62% | -3.63% |