PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMKX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMKX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Income Plus Fund (HCMKX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

HCMKX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMKX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Income Plus Fund (HCMKX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMKX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCMKX
HCM Income Plus Fund		-6.85%15.06%32.19%20.68%-24.98%8.97%39.45%14.64%-4.75%5.72%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, HCMKX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%.

HCMKX

1 день
1.27%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-5.50%
1 год
17.82%
3 года*
18.62%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Income Plus Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с HCMKX:
HCMKX с SPHDHCMKX с HCMPXHCMKX с SICIXHCMKX с BERIXHCMKX с CSTAXHCMKX с CONWXHCMKX с EKBAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий HCMKX и SCLAX

HCMKX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

HCMKX
HCM Income Plus Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

HCMKX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMKX
Ранг доходности на риск HCMKX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMKX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMKX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMKX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMKXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.96

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.75

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.24

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

9.02

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMKX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMKX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMKX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMKXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.96

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.01

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.96

-0.30

Корреляция

Корреляция между HCMKX и SCLAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMKX и SCLAX

Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMKX
HCM Income Plus Fund		3.92%3.66%19.48%0.04%0.00%0.20%0.27%0.16%5.97%0.21%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок HCMKX и SCLAX

Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMKXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-5.59%

-22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-2.32%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-5.59%

-22.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-1.84%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-1.15%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

0.58%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMKX и SCLAX

HCM Income Plus Fund (HCMKX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что HCMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMKXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

1.19%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

2.01%

+10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

2.66%

+13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

3.07%

+12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

2.75%

+11.24%