Сравнение HCMKX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Income Plus Fund (HCMKX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
HCMKX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMKX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMKX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | -6.85% | 15.06% | 32.19% | 20.68% | -24.98% | 8.97% | 39.45% | 14.64% | -4.75% | 5.72% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMKX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%.
HCMKX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMKX и IOEZX
HCMKX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
HCMKX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
HCMKX
IOEZX
Сравнение HCMKX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMKX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.89 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.78 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 7.34 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMKX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.35 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.39 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между HCMKX и IOEZX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMKX и IOEZX
Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | 3.92% | 3.66% | 19.48% | 0.04% | 0.00% | 0.20% | 0.27% | 0.16% | 5.97% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок HCMKX и IOEZX
Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMKX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -56.15% | +27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -11.71% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -21.47% | -6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -4.15% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -8.64% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.85% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMKX и IOEZX
HCM Income Plus Fund (HCMKX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что HCMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMKX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.38% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 8.72% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 15.55% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 13.90% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 16.44% | -2.45% |