PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMKX с FSRKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMKX с FSRKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCMKX (HCM Income Plus Fund) and FSRKX (Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, HCMKX returned 10.42%/yr vs 6.46%/yr for FSRKX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HCMKX charges 2.10%/yr vs 0.51%/yr for FSRKX.

Доходность

Сравнение доходности HCMKX и FSRKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMKX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у FSRKX с доходностью 8.80%.

HCMKX

1 день
-0.49%
1 месяц
7.94%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.75%
1 год
30.68%
3 года*
23.07%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

FSRKX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
8.80%
6 месяцев
9.07%
1 год
16.69%
3 года*
10.33%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMKX и FSRKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HCMKX
HCM Income Plus Fund		12.03%15.06%32.19%20.68%-24.98%8.97%39.45%7.60%
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		8.80%10.59%6.00%4.81%-3.13%16.06%3.94%1.66%

Correlation

The correlation between HCMKX and FSRKX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г.

0.46

Over the past year, the correlation between HCMKX and FSRKX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Income Plus Fund

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Часто сравнивают с HCMKX:
HCMKX с SPHDHCMKX с HCMDXHCMKX с HCMPXHCMKX с ACVHCMKX с NWQIXHCMKX с SICIXHCMKX с BERIX
Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с PHIYXFSRKX с FLCNXFSRKX с FADMXFSRKX с FFRHXFSRKX с QBDSXFSRKX с MACAXFSRKX с TPDAX

Доходность на риск

HCMKX vs. FSRKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMKX
Ранг доходности на риск HCMKX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMKX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMKX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMKX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMKX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMKX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMKX c FSRKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMKXFSRKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
3.61

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
5.11

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.73

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

8.79

-5.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

32.76

-24.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMKX vs. FSRKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMKX на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа FSRKX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMKX и FSRKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMKXFSRKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

3.61

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.94

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.93

-0.13

Просадки

Сравнение просадок HCMKX и FSRKX

Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки FSRKX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и FSRKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMKXFSRKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-19.93%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-1.93%

-9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-5.84%

-11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-12.74%

-15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.72%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-3.21%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

0.52%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMKX и FSRKX

HCM Income Plus Fund (HCMKX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что HCMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMKXFSRKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

1.32%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

3.66%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

4.70%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

6.94%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

7.79%

+6.23%

Сравнение комиссий HCMKX и FSRKX

HCMKX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии FSRKX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMKX и FSRKX

Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FSRKX в 4.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.25%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%0.00%0.00%
HCMKX
HCM Income Plus Fund		3.26%3.66%19.48%0.04%0.00%0.20%0.27%0.16%5.97%0.21%

Часто задаваемые вопросы

HCMKX and FSRKX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCMKX has higher volatility (4.92%) compared to FSRKX (1.32%). In terms of maximum drawdown, HCMKX dropped -28.43% vs FSRKX's -19.93%.

FSRKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMKX и FSRKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор