Сравнение HCMAX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hillman Value Fund (HCMAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
HCMAX управляется Hillman Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMAX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMAX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HCMAX Hillman Value Fund | -1.43% | 10.12% | 11.09% | 24.39% | -8.05% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.84% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMAX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%.
HCMAX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMAX и FGINX
HCMAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
HCMAX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
HCMAX
FGINX
Сравнение HCMAX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillman Value Fund (HCMAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMAX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.84 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 2.47 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.55 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 10.90 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMAX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.84 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HCMAX и FGINX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMAX и FGINX
Дивидендная доходность HCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMAX Hillman Value Fund | 16.69% | 16.45% | 21.58% | 3.09% | 12.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок HCMAX и FGINX
Максимальная просадка HCMAX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMAX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMAX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -54.80% | +31.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.56% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -5.46% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -9.74% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.70% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMAX и FGINX
Hillman Value Fund (HCMAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 4.20% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMAX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.24% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.01% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 16.22% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 14.88% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.04% | +0.19% |