PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMAX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMAX с FBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hillman Value Fund (HCMAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

HCMAX управляется Hillman Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMAX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hillman Value Fund (HCMAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMAX и FBLEX

2026 (YTD)2025202420232022
HCMAX
Hillman Value Fund		-3.32%10.12%11.09%24.39%-8.05%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-2.32%

Доходность по периодам

С начала года, HCMAX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью -2.01%.

HCMAX

1 день
0.16%
1 месяц
-9.31%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-0.30%
1 год
6.54%
3 года*
10.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hillman Value Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с HCMAX:
HCMAX с VOOHCMAX с OAKMXHCMAX с ACTIXHCMAX с RIDAXHCMAX с VALAXHCMAX с YAFFXHCMAX с ACIIX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с VDIGXFBLEX с FDETXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий HCMAX и FBLEX

HCMAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

HCMAX
Hillman Value Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

HCMAX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMAX
Ранг доходности на риск HCMAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMAX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillman Value Fund (HCMAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMAXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.91

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.32

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.06

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

4.92

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMAX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMAX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FBLEX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMAX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMAXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.91

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.69

-0.23

Корреляция

Корреляция между HCMAX и FBLEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMAX и FBLEX

Дивидендная доходность HCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.02%, что больше доходности FBLEX в 11.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMAX
Hillman Value Fund		17.02%16.45%21.58%3.09%12.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок HCMAX и FBLEX

Максимальная просадка HCMAX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMAX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMAXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-39.73%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.55%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-6.89%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-3.86%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.49%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMAX и FBLEX

Hillman Value Fund (HCMAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 3.48% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMAXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.48%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

7.78%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

15.13%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.78%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

17.39%

-0.18%