PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCKAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCKAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

HCKAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HCKAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCKAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		-2.91%11.51%12.99%13.00%-13.28%14.28%13.06%22.40%-3.65%14.54%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, HCKAX показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции HCKAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.37% против 3.00% соответственно.

HCKAX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-0.75%
1 год
9.01%
3 года*
10.22%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.37%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Checks and Balances Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с HCKAX:
HCKAX с KBRHCKAX с USAHCKAX с CONWXHCKAX с BERIXHCKAX с CSTAXHCKAX с HGIYXHCKAX с HGOIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий HCKAX и SCLAX

HCKAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund

Доходность на риск

HCKAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCKAX
Ранг доходности на риск HCKAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCKAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCKAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCKAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCKAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCKAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCKAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.96

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.75

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.24

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

9.02

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCKAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCKAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCKAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCKAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.96

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.01

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.10

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.96

-0.44

Корреляция

Корреляция между HCKAX и SCLAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCKAX и SCLAX

Дивидендная доходность HCKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		7.65%7.43%5.85%4.57%8.94%6.33%4.41%7.45%10.66%13.93%8.70%12.58%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок HCKAX и SCLAX

Максимальная просадка HCKAX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCKAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCKAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-5.59%

-36.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-2.32%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-5.59%

-14.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.91%

-5.59%

-21.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-1.84%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-1.15%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.58%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HCKAX и SCLAX

Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что HCKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCKAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

1.19%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

2.01%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

2.66%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

3.07%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

2.75%

+8.81%