PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCKAX с HILYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCKAX с HILYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCKAX (Hartford Checks and Balances Fund) and HILYX (Hartford International Value Fund) are both mutual funds - HCKAX is a Diversified Portfolio fund managed by Hartford, while HILYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HCKAX returned 9.10%/yr vs 11.17%/yr for HILYX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCKAX charges 0.37%/yr vs 0.91%/yr for HILYX.

Доходность

Сравнение доходности HCKAX и HILYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и Hartford International Value Fund (HILYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCKAX показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у HILYX с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции HCKAX уступали акциям HILYX по среднегодовой доходности: 9.10% против 11.17% соответственно.

HCKAX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.43%
С начала года
5.89%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.43%
3 года*
12.75%
5 лет*
6.69%
10 лет*
9.10%

HILYX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.37%
С начала года
11.36%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.62%
3 года*
21.34%
5 лет*
12.82%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCKAX и HILYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		5.89%11.51%12.99%13.00%-13.28%14.28%13.06%22.40%-3.65%14.54%
HILYX
Hartford International Value Fund		11.36%44.76%0.28%19.84%-2.28%18.79%-5.94%18.28%-17.74%24.91%

Correlation

The correlation between HCKAX and HILYX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.77

The correlation between HCKAX and HILYX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Checks and Balances Fund

Hartford International Value Fund

Часто сравнивают с HCKAX:
HCKAX с KBRHCKAX с USAHCKAX с HDGYXHCKAX с HGIYXHCKAX с CONWXHCKAX с CSTAXHCKAX с HGOIX
Часто сравнивают с HILYX:
HILYX с HFQAXHILYX с VTIAXHILYX с DFIVXHILYX с DFIVHILYX с HSWYXHILYX с EFAHILYX с IEFA

Доходность на риск

HCKAX vs. HILYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCKAX
Ранг доходности на риск HCKAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCKAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCKAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCKAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCKAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCKAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HILYX
Ранг доходности на риск HILYX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILYX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILYX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCKAX c HILYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и Hartford International Value Fund (HILYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCKAXHILYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.25

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.11

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.73

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

10.65

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCKAX vs. HILYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCKAX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HILYX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCKAX и HILYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCKAXHILYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.25

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.61

-0.06

Просадки

Сравнение просадок HCKAX и HILYX

Максимальная просадка HCKAX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки HILYX в -48.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCKAX и HILYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCKAXHILYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-48.29%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-11.31%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

-14.04%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-25.58%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.91%

-48.29%

+21.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.86%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-8.17%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.90%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HCKAX и HILYX

Текущая волатильность для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) составляет 2.12%, в то время как у Hartford International Value Fund (HILYX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что HCKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HILYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCKAXHILYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.69%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

11.02%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

13.79%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

15.17%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

17.07%

-5.50%

Сравнение комиссий HCKAX и HILYX

HCKAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HILYX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCKAX и HILYX

Дивидендная доходность HCKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности HILYX в 5.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		7.01%7.43%5.85%4.57%8.94%6.33%4.41%7.45%10.66%13.93%8.70%12.58%
HILYX
Hartford International Value Fund		5.21%5.80%0.00%2.67%2.84%3.22%2.08%3.05%8.24%6.97%5.23%3.55%

Часто задаваемые вопросы

HCKAX and HILYX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HILYX has higher volatility (3.69%) compared to HCKAX (2.12%). In terms of maximum drawdown, HCKAX dropped -41.69% vs HILYX's -48.29%.

HILYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCKAX и HILYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор