Сравнение AG1.DE с CEU.TO
AG1.DE (AUTO1 Group SE) and CEU.TO (CES Energy Solutions Corp.) are both stocks. AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while CEU.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, AG1.DE returned -11.09%/yr vs 57.28%/yr for CEU.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AG1.DE и CEU.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AG1.DE торгуется в EUR, в то время как CEU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEU.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AG1.DE показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у CEU.TO с доходностью 48.95%.
AG1.DE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 23.65%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- -11.09%
- 10 лет*
- —
CEU.TO
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 48.95%
- 6 месяцев
- 41.30%
- 1 год
- 178.69%
- 3 года*
- 93.40%
- 5 лет*
- 57.28%
- 10 лет*
- 18.17%
Сравнение доходности по годам AG1.DE и CEU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | -18.61% | 75.00% | 140.44% | -16.82% | -59.88% | -63.32% |
CEU.TO CES Energy Solutions Corp. | 48.95% | 16.59% | 187.36% | 27.92% | 38.53% | 47.88% |
Correlation
The correlation between AG1.DE and CEU.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between AG1.DE and CEU.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG1.DE vs. CEU.TO — Ранг доходности на риск
AG1.DE
CEU.TO
Сравнение AG1.DE c CEU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUTO1 Group SE (AG1.DE) и CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AG1.DE | CEU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.73 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 14.79 | -15.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 43.70 | -44.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AG1.DE | CEU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 4.95 | -5.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 1.32 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.48 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок AG1.DE и CEU.TO
Максимальная просадка AG1.DE за все время составила -93.68%, примерно равная максимальной просадке CEU.TO в -94.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG1.DE и CEU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG1.DE | CEU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.68% | -94.67% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -11.94% | -41.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.80% | -44.89% | -20.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -44.89% | -47.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.08% | -6.84% | -51.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.46% | -40.45% | -27.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.15% | 4.03% | +21.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG1.DE и CEU.TO
AUTO1 Group SE (AG1.DE) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что AG1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG1.DE | CEU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.23% | 10.63% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.88% | 23.29% | +25.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.14% | 35.70% | +20.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.39% | 43.55% | +15.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.60% | 53.13% | +5.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG1.DE и CEU.TO
AG1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEU.TO CES Energy Solutions Corp. | 1.01% | 1.40% | 1.21% | 2.75% | 2.46% | 1.58% | 0.86% | 2.58% | 1.59% | 0.55% | 0.67% | 8.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG1.DE и CEU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AUTO1 Group SE и CES Energy Solutions Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AG1.DE and CEU.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AG1.DE и CEU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор