PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCAYX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCAYX с VITPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).

HCAYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HCAYX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCAYX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund		-5.70%10.66%20.31%19.24%-17.64%15.56%21.14%35.95%-4.83%21.82%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Доходность по периодам

С начала года, HCAYX показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у VITPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции HCAYX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 11.28% против 13.67% соответственно.

HCAYX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-3.96%
1 год
10.88%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.09%
10 лет*
11.28%

VITPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.76%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Capital Appreciation Fund

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с HCAYX:
HCAYX с VOOHCAYX с DHAMXHCAYX с FLCPXHCAYX с HBLYXHCAYX с HGIYXHCAYX с FEQHXHCAYX с FNSTX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Сравнение комиссий HCAYX и VITPX

HCAYX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

HCAYX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCAYX
Ранг доходности на риск HCAYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAYX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAYX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCAYX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCAYXVITPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.98

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.50

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.51

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

7.25

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCAYX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCAYX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VITPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAYX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCAYXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.98

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.63

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.47

+0.13

Корреляция

Корреляция между HCAYX и VITPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAYX и VITPX

Дивидендная доходность HCAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности VITPX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund		5.83%5.50%7.89%0.41%4.97%13.12%4.31%7.95%16.29%13.10%0.73%8.62%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.61%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Просадки

Сравнение просадок HCAYX и VITPX

Максимальная просадка HCAYX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAYX и VITPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCAYXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-55.28%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-12.41%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-25.31%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-34.99%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-6.21%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-8.07%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.59%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HCAYX и VITPX

The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеют волатильность 5.58% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCAYXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.49%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.79%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

18.61%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

17.37%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.40%

-0.37%