Сравнение HCAL.TO с SCHD
HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HCAL.TO returned 23.32%/yr vs 11.50%/yr for SCHD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности HCAL.TO и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HCAL.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HCAL.TO показывает доходность 37.50%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 21.02%.
HCAL.TO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 36.85%
- 1 год
- 93.00%
- 3 года*
- 46.36%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам HCAL.TO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 37.50% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 51.61% | 17.59% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.00% | -0.42% | 21.11% | 2.06% | 2.87% | 29.81% | 7.68% |
Correlation
The correlation between HCAL.TO and SCHD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between HCAL.TO and SCHD has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов HCAL.TO и SCHD
Секторы
HCAL.TO
SCHD
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
HCAL.TO
SCHD
Сырьевые материалы
HCAL.TO
-
SCHD
Коммуникационные услуги
HCAL.TO
-
SCHD
Потребительский циклический сектор
HCAL.TO
-
SCHD
Потребительский защитный сектор
HCAL.TO
-
SCHD
Энергетика
HCAL.TO
-
SCHD
Здравоохранение
HCAL.TO
-
SCHD
Промышленность
HCAL.TO
-
SCHD
Недвижимость
HCAL.TO
-
SCHD
-
Технологии
HCAL.TO
-
SCHD
Коммунальные услуги
HCAL.TO
-
SCHD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCAL.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
HCAL.TO
SCHD
Сравнение HCAL.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCAL.TO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.40 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.78 | 6.68 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.12 | 16.64 | +21.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCAL.TO и SCHD
Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки SCHD в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCAL.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -27.31% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -4.14% | -6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -15.24% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -15.24% | -19.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.70% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -3.04% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.66% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAL.TO и SCHD
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCAL.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.46% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 8.75% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 11.92% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 15.56% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.82% | -0.84% |
Сравнение комиссий HCAL.TO и SCHD
HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAL.TO и SCHD
Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SCHD в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.13% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
HCAL.TO and SCHD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
HCAL.TO is categorized as Financials Equities, while SCHD is Dividend. HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор