PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCAL.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCAL.TO с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - HCAL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HCAL.TO returned 21.27%/yr vs 11.45%/yr for SCHD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HCAL.TO charges 0.65%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности HCAL.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HCAL.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HCAL.TO показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 20.52%.

HCAL.TO

1 день
2.11%
1 месяц
8.69%
С начала года
26.15%
6 месяцев
30.35%
1 год
81.17%
3 года*
41.45%
5 лет*
21.27%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
4.22%
С начала года
20.52%
6 месяцев
18.31%
1 год
29.93%
3 года*
16.61%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCAL.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		26.15%54.09%29.04%11.73%-17.53%51.61%16.06%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		21.46%-0.44%21.25%2.24%3.64%28.70%6.60%

Correlation

The correlation between HCAL.TO and SCHD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.49

Over the past year, the correlation between HCAL.TO and SCHD has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HCAL.TO и SCHD

Секторы
HCAL.TO
SCHD

Финансовые услуги

100.0%
9.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

19.2%

Энергетика

-

16.2%

Здравоохранение

-

18.8%

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.4%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

HCAL.TO
100.0%
SCHD
9.3%

Сырьевые материалы

HCAL.TO

-

SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

HCAL.TO

-

SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

HCAL.TO

-

SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

HCAL.TO

-

SCHD
19.2%

Энергетика

HCAL.TO

-

SCHD
16.2%

Здравоохранение

HCAL.TO

-

SCHD
18.8%

Промышленность

HCAL.TO

-

SCHD
7.5%

Недвижимость

HCAL.TO

-

SCHD

-

Технологии

HCAL.TO

-

SCHD
16.4%

Коммунальные услуги

HCAL.TO

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с HMAX.TOHCAL.TO с UMAX.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

HCAL.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCAL.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCAL.TOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.12
2.70

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
4.16

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.49

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.66

7.00

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.26

20.23

+13.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCAL.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCAL.TO на текущий момент составляет 5.12, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAL.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCAL.TOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12

2.70

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.91

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.13

+0.54

Просадки

Сравнение просадок HCAL.TO и SCHD

Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCAL.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-26.93%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-4.30%

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-15.30%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-15.30%

-19.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.82%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-2.86%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.48%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HCAL.TO и SCHD

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCAL.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

2.96%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

8.30%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

11.16%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

12.65%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

15.18%

+1.84%

Сравнение комиссий HCAL.TO и SCHD

HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAL.TO и SCHD

Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.42%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

HCAL.TO and SCHD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.

HCAL.TO is categorized as Leveraged Equities, while SCHD is Dividend. HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%), while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for HCAL.TO and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCAL.TO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор