Сравнение HCAL.TO с HDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).
HCAL.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HCAL.TO и HDIV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCAL.TO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 1.59% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.53% | 15.03% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 3.20% | 33.87% | 23.15% | 13.91% | -2.52% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, HCAL.TO показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 3.20%.
HCAL.TO
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 65.41%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- —
HDIV.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCAL.TO и HDIV.TO
HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.
Доходность на риск
HCAL.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
HCAL.TO
HDIV.TO
Сравнение HCAL.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCAL.TO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.94 | 2.05 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.81 | 2.59 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.45 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 2.61 | +3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.24 | 12.70 | +11.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCAL.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94 | 2.05 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.11 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между HCAL.TO и HDIV.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCAL.TO и HDIV.TO
Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.82% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 9.23% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCAL.TO и HDIV.TO
Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и HDIV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCAL.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -22.32% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -13.77% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -5.09% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -4.35% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.83% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCAL.TO и HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCAL.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 6.01% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 10.54% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 16.89% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 15.73% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.73% | +1.16% |