PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCAL.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCAL.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

HCAL.TO и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HCAL.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCAL.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.57%54.09%29.04%2.75%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.48%27.20%20.65%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, HCAL.TO показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью -0.48%.

HCAL.TO

1 день
1.58%
1 месяц
-4.24%
С начала года
3.57%
6 месяцев
18.78%
1 год
68.12%
3 года*
31.11%
5 лет*
19.29%
10 лет*
—

HMAX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.14%
1 год
29.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с UMAX.TOHCAL.TO с MKP.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий HCAL.TO и HMAX.TO

И HCAL.TO, и HMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.

HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

HCAL.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCAL.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCAL.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.08

2.33

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.96

3.07

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.48

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.44

3.28

+3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.95

13.96

+10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCAL.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCAL.TO на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа HMAX.TO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAL.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCAL.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

2.33

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.27

+0.20

Корреляция

Корреляция между HCAL.TO и HMAX.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAL.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.67%

TTM202520242023202220212020
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		4.10%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCAL.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCAL.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-15.34%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-9.02%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-3.70%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-3.07%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.12%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HCAL.TO и HMAX.TO

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCAL.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

5.26%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

8.09%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

12.51%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

11.43%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

11.43%

+5.48%