PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCAL.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCAL.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).

HCAL.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HCAL.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCAL.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		1.59%54.09%29.04%10.42%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		1.67%43.71%24.77%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, HCAL.TO показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у HBNK.TO с доходностью 1.67%.

HCAL.TO

1 день
3.15%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.59%
6 месяцев
17.39%
1 год
65.41%
3 года*
30.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
—

HBNK.TO

1 день
2.25%
1 месяц
-4.06%
С начала года
1.67%
6 месяцев
14.60%
1 год
52.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с UMAX.TOHCAL.TO с HMAX.TOHCAL.TO с MKP.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TOHBNK.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий HCAL.TO и HBNK.TO

HCAL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.

HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

HCAL.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCAL.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCAL.TOHBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.94

3.89

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.81

4.95

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.74

1.76

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.21

6.21

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.24

24.46

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCAL.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCAL.TO на текущий момент составляет 3.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBNK.TO равному 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAL.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCAL.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

3.89

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

2.31

-0.87

Корреляция

Корреляция между HCAL.TO и HBNK.TO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAL.TO и HBNK.TO

Дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности HBNK.TO в 2.97%

TTM202520242023202220212020
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.82%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		2.97%3.24%4.15%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCAL.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка HCAL.TO за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAL.TO и HBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCAL.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-14.78%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-8.48%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-6.03%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-2.41%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.15%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HCAL.TO и HBNK.TO

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что HCAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCAL.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.70%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

9.90%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

13.46%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

12.43%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

12.43%

+4.46%