PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCA с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCA (HCA Healthcare, Inc.) is a stock, while BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) is Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Over the past 3 years, HCA returned 10.81%/yr vs 145.24%/yr for BWET. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HCA и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность -22.38%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

HCA

1 день
-0.39%
1 месяц
-15.62%
С начала года
-22.38%
6 месяцев
-25.58%
1 год
-4.56%
3 года*
10.81%
5 лет*
12.04%
10 лет*
17.38%

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCA и BWET

2026 (YTD)202520242023
HCA
HCA Healthcare, Inc.		-22.38%56.71%11.75%-2.05%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between HCA and BWET is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCA Healthcare, Inc.

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с HCA:
HCA с THCHCA с UNHHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с SEMHCA с QQQ
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

HCA vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCABWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
20.67

-20.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
6.77

-6.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.99

-1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

66.60

-66.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

176.91

-177.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCABWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

20.67

-20.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

2.01

-1.41

Просадки

Сравнение просадок HCA и BWET

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, примерно равная максимальной просадке BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCABWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.74%

-56.90%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.53%

-30.64%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.53%

-56.90%

+23.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.53%

-0.90%

-32.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-24.06%

+13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.08%

11.51%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и BWET

Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 6.26%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCABWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

28.88%

-22.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

88.79%

-67.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

98.73%

-71.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

70.70%

-40.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

70.70%

-38.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и BWET

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.81%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%

Часто задаваемые вопросы

HCA and BWET have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to HCA (6.26%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs BWET's -56.90%.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCA и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор