Сравнение HCA.TO с XEG.TO
HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - HCA.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HCA.TO returned 19.67%/yr vs 25.47%/yr for XEG.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HCA.TO charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCA.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA.TO показывает доходность 31.63%, что значительно выше, чем у XEG.TO с доходностью 26.17%.
HCA.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.88%
- С начала года
- 31.63%
- 6 месяцев
- 31.33%
- 1 год
- 75.96%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 19.67%
- 10 лет*
- —
XEG.TO
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 28.83%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 25.47%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам HCA.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 31.63% | 46.37% | 18.16% | 12.55% | -13.32% | 36.09% | 33.62% | 9.21% | -14.35% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 26.17% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -29.44% |
Correlation
The correlation between HCA.TO and XEG.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between HCA.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HCA.TO и XEG.TO
Секторы
HCA.TO
XEG.TO
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HCA.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
HCA.TO
-
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
HCA.TO
-
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
HCA.TO
-
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
HCA.TO
-
XEG.TO
-
Энергетика
HCA.TO
-
XEG.TO
Здравоохранение
HCA.TO
-
XEG.TO
-
Промышленность
HCA.TO
-
XEG.TO
-
Недвижимость
HCA.TO
-
XEG.TO
-
Технологии
HCA.TO
-
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
HCA.TO
-
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
HCA.TO
XEG.TO
Сравнение HCA.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCA.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 1.31 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.96 | 2.76 | +6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.67 | 10.50 | +30.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCA.TO и XEG.TO
Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -37.89%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.89% | -87.51% | +49.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -16.09% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.16% | -25.67% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -28.42% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -16.09% | +15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -34.56% | +26.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 4.22% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) составляет 3.21%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 8.92% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 19.91% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 23.42% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 28.69% | -14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 33.41% | -10.57% |
Сравнение комиссий HCA.TO и XEG.TO
HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности XEG.TO в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 2.65% | 3.44% | 4.83% | 8.98% | 5.45% | 4.17% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 3.03% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
HCA.TO and XEG.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCA.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCA.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.
HCA.TO is categorized as Canada Equities, while XEG.TO is Energy Equities. HCA.TO tracks Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: Hamilton and iShares. Their fees differ too: 0.45% for HCA.TO and 0.60% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCA.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор