Сравнение HCA.TO с WXM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO).
HCA.TO и WXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HCA.TO и WXM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCA.TO и WXM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | -0.14% | 51.09% | 33.32% | 26.95% | -4.34% | 48.13% | 23.46% |
WXM.TO CI Morningstar Canada Momentum Index ETF | 8.73% | 38.16% | 33.93% | 3.35% | -0.42% | 20.98% | 9.56% |
Доходность по периодам
С начала года, HCA.TO показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у WXM.TO с доходностью 8.73%.
HCA.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 48.91%
- 3 года*
- 34.39%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- —
WXM.TO
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 25.75%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 14.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCA.TO и WXM.TO
HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WXM.TO в 0.65%.
Доходность на риск
HCA.TO vs. WXM.TO — Ранг доходности на риск
HCA.TO
WXM.TO
Сравнение HCA.TO c WXM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA.TO | WXM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.65 | 2.84 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.94 | 3.56 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.54 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 4.38 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.87 | 19.78 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA.TO | WXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | 2.84 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.75 | 1.17 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.88 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между HCA.TO и WXM.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA.TO и WXM.TO
Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности WXM.TO в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 3.46% | 5.59% | 15.89% | 20.26% | 16.23% | 11.79% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXM.TO CI Morningstar Canada Momentum Index ETF | 1.26% | 1.25% | 1.27% | 1.38% | 2.25% | 1.04% | 0.78% | 0.94% | 1.44% | 1.38% | 1.58% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок HCA.TO и WXM.TO
Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки WXM.TO в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и WXM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCA.TO | WXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.82% | -40.45% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -11.18% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -15.87% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -5.21% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -4.52% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.48% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA.TO и WXM.TO
Текущая волатильность для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) составляет 5.12%, в то время как у CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCA.TO | WXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 6.24% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 12.62% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 16.85% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 15.74% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 16.68% | -1.64% |