Сравнение HBTC с USOY
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, HBTC returned -31.57% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HBTC charges 1.75%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
HBTC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -31.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.27% | 1.24% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.26% |
Correlation
The correlation between HBTC and USOY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. USOY — Ранг доходности на риск
HBTC
USOY
Сравнение HBTC c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTC | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.35 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 4.03 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 7.74 | -9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTC | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 1.89 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.99 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок HBTC и USOY
Максимальная просадка HBTC за все время составила -37.82%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -17.46% | -20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -14.29% | -23.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.82% | -5.11% | -32.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -6.47% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 7.42% | +12.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и USOY
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 6.85%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 11.62% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.63% | 27.18% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 30.44% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 26.13% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 26.13% | +3.53% |
Сравнение комиссий HBTC и USOY
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и USOY
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.92% | 10.96% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and USOY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to HBTC (6.85%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -37.82% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -31.57% for HBTC. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -31.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 13.92% for HBTC.
HBTC is categorized as Blockchain, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Fortuna Funds and Defiance. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор