PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBTC с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBTC с USFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. HBTC is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, HBTC returned -31.57% vs 4.03% for USFR. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности HBTC и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBTC показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.

HBTC

1 день
-1.09%
1 месяц
-14.07%
С начала года
-21.27%
6 месяцев
-26.23%
1 год
-31.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBTC и USFR

2026 (YTD)2025
HBTC
Fortuna Hedged Bitcoin ETF		-21.27%1.24%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%3.26%

Correlation

The correlation between HBTC and USFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortuna Hedged Bitcoin ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с HBTC:
HBTC с NODEHBTC с SOLTHBTC с DECOHBTC с QBFHBTC с MNRSHBTC с CBTJHBTC с OWNB
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

HBTC vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBTC
Ранг доходности на риск HBTC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBTC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBTC: 11
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBTC c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBTCUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
15.11

-16.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
50.64

-52.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

13.43

-12.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

203.42

-204.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

787.84

-789.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBTC vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBTC на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBTC и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBTCUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

15.11

-16.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

9.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

1.60

-2.18

Просадки

Сравнение просадок HBTC и USFR

Максимальная просадка HBTC за все время составила -37.82%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBTCUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.82%

-1.36%

-36.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-0.02%

-37.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.82%

0.00%

-37.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-0.16%

-14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.05%

0.01%

+20.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HBTC и USFR

Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBTCUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

0.06%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.63%

0.18%

+20.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

0.27%

+28.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.66%

0.40%

+29.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.66%

0.81%

+28.85%

Сравнение комиссий HBTC и USFR

HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBTC и USFR

Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности USFR в 3.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HBTC
Fortuna Hedged Bitcoin ETF		13.92%10.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

HBTC and USFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBTC has higher volatility (6.85%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -37.82% vs USFR's -1.36%.

On 1-year performance, USFR leads with 4.03% vs -31.57% for HBTC. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USFR has performed better with a 4.03% return vs -31.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.

HBTC has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 3.91% for USFR.

HBTC is categorized as Blockchain, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Fortuna Funds and WisdomTree. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBTC и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор