Сравнение HBTC с BCOR
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) are both Blockchain funds. HBTC is actively managed, while BCOR is passively managed. Over the past year, HBTC returned -31.57% vs -17.33% for BCOR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.59%/yr for BCOR.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и BCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у BCOR с доходностью -2.23%.
HBTC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -31.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCOR
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и BCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.27% | -5.05% |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -2.23% | 4.14% |
Correlation
The correlation between HBTC and BCOR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.74 |
The correlation between HBTC and BCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. BCOR — Ранг доходности на риск
HBTC
BCOR
Сравнение HBTC c BCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTC | BCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.40 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -0.75 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTC | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.42 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.04 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок HBTC и BCOR
Максимальная просадка HBTC за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки BCOR в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и BCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -42.99% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -42.99% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.82% | -30.84% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -18.11% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 23.12% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и BCOR
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 6.85%, в то время как у Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 10.49% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.63% | 31.45% | -10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 41.24% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 42.93% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 42.93% | -13.27% |
Сравнение комиссий HBTC и BCOR
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BCOR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и BCOR
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности BCOR в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.17% | 3.10% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.92% | 10.96% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and BCOR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (10.49%) compared to HBTC (6.85%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -37.82% vs BCOR's -42.99%.
On 1-year performance, BCOR leads with -17.33% vs -31.57% for HBTC. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -17.33% return vs -31.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 3.17% for BCOR.
They also come from different issuers: Fortuna Funds and Grayscale. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.59% for BCOR.
BCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и BCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор